"Pierwsza dama" prowadzi widza przez trzy różne epoki amerykańskiej historii. Poznajemy Eleanor Roosevelt w czasach prezydentury Franklina D. Roosevelta, Betty Ford podczas politycznych turbulencji po aferze Watergate oraz Michelle Obamę w okresie prezydentury Baracka Obamy. Twórcy nie opowiadają jednak tych historii osobno, łączą je tematycznie, pokazując, jak kolejne pierwsze damy mierzyły się z podobnymi wyzwaniami: kampaniami wyborczymi, życiem w Białym Domu, oczekiwaniami społecznymi i poszukiwaniem własnego głosu.
Największą siłą serialu są jego bohaterki. Eleanor Roosevelt jawi się jako pionierka nowoczesnego modelu pierwszej damy – aktywna społecznie, zaangażowana w walkę o prawa człowieka i często stanowiąca polityczne wsparcie dla swojego męża. Betty Ford zachwyca jako kobieta, która nie bała się publicznie mówić o chorobie nowotworowej i uzależnieniach, przyczyniając się do przełamywania społecznych tabu. Michelle Obama z kolei symbolizuje współczesne oblicze tej roli – osoby rozpoznawalnej i wpływowej na równi z urzędującym prezydentem. Kostiumy i scenografia zostały odtworzone z niezwykłą dbałością o szczegóły, często na podstawie archiwalnych fotografii i dokumentów. Szczególną ciekawostką jest rekonstrukcja inauguracyjnej sukni Michelle Obamy przez tego samego projektanta, który stworzył oryginał. Atutem są wykorzystane w serialu materiały archiwalne, które nadają opowieści autentyczności i pomagają lepiej osadzić wydarzenia w historycznym kontekście.